Unterschied zwischen Futures und Fair Value

AktienmarktFutures vs Fair Value

Futures ist ein Begriff, der sich auf Kontrakte bezieht, die einen zukünftigen Termin für die Lieferung von materiellen oder immateriellen Produkten zu einem vom Markt festgelegten Preis festlegen. Materielle Produkte können alle Konsumgüter wie Lebensmittel, Mais oder Maschinen sein, während immaterielle Güter jedes Finanzinstrument wie Aktienoptionen oder Indizes sein können. Sie werden normalerweise als Versicherung gegen Preisvorhersehbarkeit und Änderungen aufgrund von Spekulationen eingesetzt. Sie laufen vierteljährlich und werden in der Regel unter Bezugnahme auf den „nächsten Ablauf“ des Terminkontrakts angegeben. Futures-Kontrakte, die auf Börsenindizes basieren, werden als Index-Futures bezeichnet, und der häufigste ist der S & P500 . Es ist jedoch zu wissen, dass der tatsächliche S & P500 und der Futures S & P 500 nicht dasselbe bedeuten.



Der zukünftige Wert hängt von der Zeitspanne bis zum „zukünftigen“ Datum und von der „angenommenen“ Höhe der Rendite ab. Der „innere“ Wert einer Option entspricht der Differenz zwischen dem Barwert (aktuelles Bargeld) und dem zukünftigen Wert. Der beizulegende Zeitwert ist dann die „geeignete“ Zuordnung zwischen dem tatsächlichen S & P500 (Bargeld) und den S & P500-Futures. Diese Beziehung kann in einer Art komplexer Formel dargestellt werden. Vor allem ist zu beachten, dass kein Zusammenhang zwischen dem beizulegenden Zeitwert und den Index-, Unternehmens- oder Börsenwerten besteht. Der Spread ist der Wert der Differenz zwischen dem aktuellen S & P500-Wert und dem Wert der Terminkontrakte. Wenn der Wert der Differenz positiv ist, wird er als 'Prämie' bezeichnet, und wenn er negativ ist, wird er als 'Rabatt' bezeichnet. An einem einzigen Tag schwankt der Spread, da der Handel mit dem Futures-Kontraktwert erfolgt und der tatsächliche Wert des S & P500 von keinem der beiden Werte beeinflusst wird. Ein wichtiger Punkt ist, dass, wenn der Spread zum Fair Value ist, der S & P gehört Futures anstelle der S & P500-Aktien ist dies nicht günstig. Im Allgemeinen wird eine Flut von Kaufaktivitäten durch computergestützten Handel ausgelöst, sobald der Spread (Prämie) größer als der beizulegende Zeitwert ist, da Aktien besser sind als die Futures. Andererseits wird die Verkaufsaktivität beschleunigt, sobald der Spread unter dem beizulegenden Zeitwert liegt. Computergestützte Handelsprogramme werden automatisiert, sodass die Differenz zwischen Spread und Fair Value innerhalb kurzer Zeit verschwindet und der auslösende Faktor für Kauf oder Verkauf in kurzer Zeit verschwindet.



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